根據(jù)康奈爾科技學院和其他幾所大學的研究人員發(fā)表的一篇論文，高頻的交易操縱活動在某些加密貨幣交易所中非常猖獗。這份上周發(fā)布的報告指出
根據(jù)康奈爾科技學院和其他幾所大學的研究人員發(fā)表的一篇論文，高頻的交易操縱活動在某些加密貨幣交易所中非常猖獗。
這份上周發(fā)布的報告指出，專業(yè)的套利機器人會預估普通交易者的交易行為并從普通用戶的交易中獲利。而這通常發(fā)生在用戶可以更直接地進行交易的去中心化交易所上。部署自動交易程序的公司設法通過支付更高的費用來獲得優(yōu)先級排序，并將這種優(yōu)勢用于搶先交易（Front running），其中交易者可以看到其他人的訂單并設法先下自己的訂單。
圖片來源：Pixabay
雖然去中心化交易所(DEX)目前只占整體交易量的一小部分，但隨著幣安這樣的大型中心化交易所推出去中心化交易平臺，許多其他中心化加密交易所的效仿，DEX的使用量預計會增長。不過，康奈爾科技學院(Cornell Tech)教授Ari Juels表示，這種市場操縱行為也可能會越來越多地出現(xiàn)在中心化交易所中。
他上周在康奈爾科技紐約校區(qū)的區(qū)塊鏈會議上發(fā)表演講稱：
“我們不知道在中心化交易所中作惡的程度如何。如果我們根據(jù)在DEX上看到的情況進行推斷，涉及的資金量可能會達到數(shù)十億美元的數(shù)量級。”
加密市場一直以來都受到市場操縱指控的困擾，不久前有報道稱加密市場近90%的交易量涉嫌造假。
Juels隨后在接受采訪時表示，加密機器人的使用可能非常暴利，它會向礦工支付費用以執(zhí)行51%攻擊。
這篇文章也表示：
“我們解釋了DEX的設計缺陷會威脅到底層區(qū)塊鏈的安全性。這些機器人展示了許多類似的市場謀利行為——搶先交易、高度的延遲優(yōu)化等。這些在華爾街很常見，正如Michael Lewis的暢銷書《高頻交易員：華爾街的速度游戲(Flash Boys)》中所揭示的那樣。”
這本2014年出版的書稱，股票市場以有利于高頻交易公司的方式受到操縱，這些公司憑借與股票交易所的高速數(shù)據(jù)鏈接獲利。
任何試圖對電子交易所的非法行為進行記錄的人都面臨很多困難。在執(zhí)行智能合約的市場中，挑戰(zhàn)也同樣巨大。出版五年后，華爾街的交易員仍然對Lewis曝光他們的“犯罪行為”(Lewis稱之為操縱行為)感到憤怒 ，他們認為這在交易所中是不可避免的。“搶先交易”這樣的術語的含義也是含糊不清的，有人認為它只是專業(yè)做市商面對普通投資者的優(yōu)勢罷了。
論文的作者自去年10月以來一直在實時跟蹤選定的六個去中心化交易所，并檢查歷史數(shù)據(jù)。第一作者Philip Daian在接受采訪時說，僅僅在六個交易所——只占DEX總數(shù)的一小部分——他們發(fā)現(xiàn)目前有500多個交易機器人通過此類活動一天最多賺取2萬美元。
研究人員表示，正在發(fā)生此類活動的交易所包括EtherDelta和Bancor等，雖然Bancor稱它擁有“抵消(Neutralize)”機器人操縱威脅的功能。這家公司部分通過設定最高gas價格來確保攻擊者無法提高出價，從而遏制機器人的操縱活動。
Juels表示，研究人員甚至設置了自己的機器人，以更好地了解這種交易方式是如何實現(xiàn)的。而且，令他們驚訝的是，他們甚至還收到了收購要約。他們拒絕了。
Juels說：“這應該會促使社區(qū)考慮新的交易所設計。”(作者：Olga Kharif and Vildana Hajric)
